核心用法
Stock Strategy Backtester 是一款面向量化投资者与策略研究员的专业回测工具，通过解析CSV格式的日频OHLCV数据，对多种经典交易策略进行历史仿真验证。用户可通过命令行界面快速配置策略类型（SMA crossover趋势跟踪、RSI mean reversion均值回归、breakout突破策略），灵活调整参数窗口，并设定真实的交易成本模型（佣金与滑点），最终生成标准化的绩效报告与逐笔交易日志。
显著优点
1. 标准化输出：自动生成total_return_pct、cagr_pct、win_rate_pct、max_drawdown_pct、sharpe_ratio、profit_factor等核心量化指标，支持JSON与CSV双格式导出，便于自动化流水线集成
2. 真实成本建模：强制支持--commission-bps与--slippage-bps参数，避免"零成本幻觉"导致的策略过拟合
3. 防未来函数设计：信号计算基于t时刻，执行价格为t+1开盘，有效规避数据泄露
4. 多策略覆盖：内置三种主流策略模板，覆盖趋势跟踪与均值回归两大流派
5. 版本管控清晰：明确标注1.0.0/1.0.1已废弃，引导用户使用1.0.2+稳定版本
潜在缺点与局限性
- 仅限多头策略：当前版本不支持做空与杠杆，策略丰富度受限
- 日线级别局限：未明确支持分钟级或Tick级回测，高频策略验证能力不足
- 单品种回测：缺乏多资产组合层面的权重优化与相关性分析
- 无内置优化器：参数调优依赖外部网格搜索或手动对比，Walk-forward validation需用户自行实现
- 历史数据依赖：结果质量完全取决于输入CSV的准确性与完整性
适合人群
- 量化研究员与策略开发者进行规则验证
- 个人投资者学习经典技术分析策略效果
- 教育机构用于金融工程课程教学演示
- 资产管理团队进行策略入库前的标准化绩效评估
常规风险
回测结果仅为历史仿真，存在过拟合风险（尤其在参数密集调优后）、幸存者偏差（输入数据可能未含退市标的）、市场机制变化（历史模式未必延续）等重大局限。文档明确警示"Backtests are not guarantees"，用户应避免将回测收益直接等同于未来实盘收益，禁止作为投资建议向终端客户输出。
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指标参考详见 bundled references/backtest-metrics.md