核心功能
Stock Strategy Backtester 是一款面向量化投资者和策略研究员的专业回测工具，支持对股票交易策略进行历史数据验证与绩效评估。用户只需提供包含日期的OHLCV（开高低收量）数据，即可快速执行多种经典策略的回测，包括SMA均线交叉趋势跟踪、RSI均值回归以及价格突破策略。
显著优点
- 多维度绩效指标：自动计算总收益率（total_return_pct）、年化复合增长率（CAGR）、胜率（win_rate_pct）、最大回撤（max_drawdown_pct）、夏普比率（Sharpe ratio）、盈亏比（profit factor）等核心量化指标
- 真实成本建模：支持设置佣金（commission-bps）和滑点（slippage-bps），避免理想化回测陷阱
- 策略灵活对比：可控制单一参数变量进行A/B测试，确保对比的公平性
- 标准化输出：生成JSON结构化结果与交易明细CSV，便于自动化流水线集成和深度分析
- 防数据泄露设计：信号基于t时刻计算，执行采用t+1开盘价，符合专业回测规范
潜在局限
- 仅限做多策略（long-only），不支持做空或双向交易
- 需要用户自备清洗后的CSV数据，无内置数据获取功能
- 未提供可视化图表输出，需外部工具辅助分析
- 回测结果基于历史数据，存在过度拟合风险，需配合样本外检验（walk-forward）使用
- 单品种回测，未考虑组合层面的相关性风险
适合人群
- 量化交易研究员与个人投资者
- 策略开发者进行规则验证与参数调优
- 金融科技团队构建自动化策略评估流水线
- 学术研究者需要可复现的回测基准
常规风险提示
⚠️ 关键声明：本工具所有输出仅限研究用途，不构成投资建议。历史回测表现不代表未来收益，用户应充分理解策略失效风险、模型过拟合风险及市场环境变化带来的不确定性。实际交易前建议在模拟盘或小额实盘进行验证。