核心用法
Polymarket Auto-Trader 是一个全自动化预测市场交易代理，专为 Polymarket 平台设计。系统通过 Gamma API 扫描活跃市场，使用 Claude Haiku LLM 评估事件真实概率，当检测到至少 5% 的定价偏差（edge）时，运用半凯利准则计算仓位规模，并通过 CLOB API 执行限价订单。支持 cron 定时任务实现完全自主运行，内置 P&L 追踪和预算管理功能。
部署需满足三项关键前提：非美国 IP 的 VPS（推荐 DigitalOcean 阿姆斯特丹或 Hetzner 欧洲节点）、持有 USDC.e 的 Polygon 钱包（注意是桥接 USDC 而非原生 USDC）、以及少量 MATIC 支付 gas 费。首次使用前必须完成 6 项合约授权（USDC.e 和 CTF 代币分别授权给 CTF Exchange、Neg Risk Exchange 和 Neg Risk Adapter）。
显著优点
- 机构级策略框架：采用凯利准则进行仓位管理，默认半凯利+25%单仓位上限，兼顾收益与风险控制
- 成本极致优化：单次市场评估约 $0.001，完整周期（40个市场）仅 $0.04，Polygon 链上 gas 成本可忽略
- 合规性设计：明确针对 Polymarket 的美国 IP 封锁政策，提供完整非 US VPS 部署方案
- 透明可审计：所有交易记录写入
trades.jsonl，支持通过pnl_tracker.py实时查询盈亏 - 零安全威胁：CLS-Certify 六维检测全部通过，无危险函数、无硬编码密钥、无恶意网络行为
潜在缺点与局限性
- 区域限制严格：必须部署于非美国 VPS，普通 VPN 无效，增加了基础设施复杂度
- 资金授权风险：需要 MAX_UINT 无限额度授权给 Polymarket 合约，虽为 DeFi 标准做法，但存在合约漏洞的潜在敞口
- LLM 概率估计偏差：Haiku 虽成本低廉，但复杂政治或体育事件的推理能力有限，可能产生系统性偏差
- 流动性依赖：市场筛选依赖 Gamma API 的流动性数据，低流动性市场可能被误判或无法成交
- 无止损机制：当前实现缺乏自动止损功能，需用户主动监控
cron.log和运行 P&L 追踪
适合人群
- 具备 Python 和 Linux 基础、希望自动化执行预测市场套利策略的量化交易爱好者
- 熟悉 DeFi 操作、理解合约授权风险、能够独立部署和维护 VPS 的技术型投资者
- 愿意承担自主交易软件风险、资金规模可控（建议测试阶段 $5-10）的 Polymarket 活跃用户
常规风险
技术风险：VPS 被入侵导致私钥泄露、API 密钥账单失控、cron 任务失败导致预期外持仓。
市场风险：预测市场流动性不足导致滑点、事件结果与 LLM 估计方向相反、Polymarket 合约升级或地址变更。
合规风险：用户所在地法律对预测市场或自动交易机器人的监管不确定性。
操作风险：误用主钱包私钥、混淆 USDC.e 与原生 USDC、MAX_UINT 授权后未监控合约安全性。