A股市场情绪量化

核心用法

market-sentiment 是一个面向A股短线交易者的情绪量化工具，通过封装 akshare-stock 数据接口，将涨停家数、跌停家数、炸板率、连板高度四个核心指标转化为可操作的"情绪阶段"判断。

该 skill 的核心流程是：开盘前5分钟获取数据 → 匹配四阶段模型 → 执行对应仓位策略。四阶段包括：

• 情绪冰点：涨停<20家且跌停>10家，建议轻仓/空仓
• 情绪亢奋：涨停>80家、炸板率<15%、连板高度>5板，建议重仓主线
• 分歧阶段：涨停波动大、炸板率>25%，建议半仓参与辨识度标的
• 修复阶段：未明确定义，需交易者自行判断

显著优点

1. 规则明确，拒绝主观：将"感觉市场不好"转化为数值阈值，降低情绪化决策
2. 数据免费易得：依托 akshare 开源库，无需付费数据终端
3. 触发场景覆盖全：内置自然语言意图识别，支持"能不能加仓"等口语化查询

潜在局限与风险

1. 阶段定义不完整：仅明确冰点和亢奋的量化标准，"分歧"和"修复"边界模糊
2. 数据源单点依赖：完全依赖 akshare-stock，若接口变更或延迟将失效
3. 未考虑板块结构：相同情绪阶段下，主线板块与杂毛板块差异巨大，skill 未做区分
4. 炸板率计算口径存疑：封板失败数 / 涨停家数的公式，分母用收盘涨停还是盘中涨停未说明

适合人群

• 有一定短线基础的A股交易者（已理解涨停、炸板、连板等概念）
• 希望建立系统化交易规则的量化爱好者
• 不适合：纯新手（缺乏风险认知）、长线价值投资者、非A股市场交易者

常规风险提示

• 情绪指标为滞后/同步指标，非领先指标，冰点次日可能继续冰点
• 该 skill 仅辅助仓位管理，不提供具体标的选择，仍需人工判断
• 极端行情下（如2015年股灾、2024年初微盘股流动性危机），量化阈值可能失效

核心功能

market-sentiment 是一个面向 A 股短线交易者的市场情绪量化分析工具。它将抽象的"市场情绪"转化为可量化的数据指标，通过涨停家数、跌停家数、炸板率、连板高度四个维度，将市场划分为冰点、亢奋、分歧、修复四个阶段，并给出对应的仓位操作建议。

显著优点

1. 量化决策：用具体数字替代主观感受，减少情绪化交易
2. 规则明确：四个情绪阶段均有清晰的判断阈值，易于执行
3. 效率极高：每日仅需 5 分钟获取数据即可完成判断
4. 风险可控：明确提示冰点期轻仓/空仓，避免逆势操作
5. 纯文档安全：纯 Markdown 实现，无可执行代码，零安全风险

潜在局限

1. 数据来源依赖：需调用 akshare-stock 等外部数据源，数据质量和实时性影响判断准确性
2. 规则静态化：固定阈值（如涨停>80家为亢奋）在不同市场环境（牛熊周期、政策变化）中可能失效
3. 单一市场适配：规则基于 A 股涨跌停制度设计，不适用于港股、美股等无涨跌停市场
4. 滞后性：基于昨日收盘数据判断，对突发消息反应不足
5. 非投资建议：仅为辅助工具，不构成专业金融建议

适合人群

• A 股短线交易者、打板选手
• 希望建立交易纪律的情绪化交易者
• 量化交易入门学习者

常规风险

1. 模型失效风险：历史规律不代表未来，极端行情下量化规则可能失灵
2. 数据延迟风险：若 akshare 数据更新延迟，可能导致误判
3. 过度拟合风险：机械执行规则而忽视大盘系统性风险
4. 合规风险：Skill 来源为个人开发者（T3），建议交叉验证核心数据