核心功能
Options Spread Conviction Engine 是一款面向专业交易者的垂直价差策略量化分析工具，支持四种经典策略：bull put（牛市看跌价差）、bear call（熊市看涨价差）、bull call（牛市看涨价差）、bear put（熊市看跌价差）。核心创新在于多指标动态权重机制：信用价差（Credit）侧重均值回归，借记价差（Debit）侧重突破动量。
技术架构
引擎采用四维度评分体系（总分100分），权重随策略类型智能调整：
- Ichimoku Cloud：趋势结构与均衡价位判断，权重15-30分
- RSI：均值回归入场时机（信用价差）或方向动量（借记价差），权重15-25分
- MACD：突破加速度核心指标，借记价差权重高达35分
- Bollinger Bands：波动率 regime 识别与带宽分析，25分
输出采用四级置信度分层：EXECUTE（80-100分）、PREPARE（60-79分）、WATCH（40-59分）、WAIT（0-39分），直接对应可执行动作。
显著优势
1. 策略自适应权重：打破固定指标权重惯例，根据信用/借记策略哲学差异化配置
2. 多时间框架支持：1y/2y/3y/5y 历史数据回测，适配不同交易周期
3. 自动化友好：JSON 输出模式支持量化流水线集成
4. Python 3.14 前瞻兼容：纯 Python 降级模式确保前沿版本可用性
局限性与风险
- 数据源依赖：单一依赖 Yahoo Finance，存在数据延迟或中断风险
- 无希腊字母分析：缺乏 Delta/Gamma/Theta/Vega 量化，需外部工具补充
- 回测验证缺失：文档未提及历史胜率统计，评分有效性未经公开验证
- 市场环境假设：指标参数基于传统市场结构，极端波动 regime 可能失效
适用人群
- 具备期权基础知识的活跃交易者
- 技术分析派、多因子策略开发者
- 寻求结构化入场信号的纪律型交易者
不适合：期权新手、纯基本面投资者、追求高频执行的算法交易者。
常规风险
引擎评分仅为决策辅助工具，不构成投资建议。期权交易涉及本金损失风险，垂直价差虽风险有限但仍可能全额亏损权利金。需配合仓位管理、止损纪律独立使用。