核心用法
ClawBack 是一款自动化跟单交易工具，核心逻辑在于「复制国会山投资」——利用美国众议院和参议院定期披露的财务报告（PTR 表格），在其公开交易后的延迟窗口内自动执行相似仓位。系统通过 PDF 解析和 Selenium 爬虫直接抓取 House Clerk 和 Senate eFD 官方数据源，无需第三方 API。
用户配置券商 API（目前支持 E*TRADE，Schwab 和 Fidelity 适配计划中），设置入场延迟（默认 3 天）、持仓周期（默认 30 天）、最小交易规模等参数后，系统即可自动完成：信号检测 → 仓位计算 → 下单执行 → 追踪止损 → Telegram 通知的全流程。
显著优点
1. 信息套利逻辑：基于 NBER 研究显示国会议员年化跑赢标普 500 达 47%，试图复制这一超额收益
2. 完全自动化：从数据抓取到订单执行无人值守，支持 crontab 定时调度
3. 模块化架构：Broker Adapter 模式便于扩展新券商；SQLite 本地存储保障隐私
4. 内置风控体系：硬止损（8%）、回撤上限（15%）、移动止盈（盈利 10% 后触发 5% 回撤止盈）、连续亏损保护
5. 回测验证：提供历史数据回测引擎，可验证不同延迟窗口（3 天/9 天）和持仓周期（30 天/90 天）的表现
潜在缺点与局限性
- 收益平庸：回测显示最佳策略年化仅 4.7%-6.2%，夏普比率低于 0.4，风险调整后收益较差
- 胜率偏低：42.9%-57.1% 的胜率意味着近半交易亏损，依赖少数大额盈利覆盖亏损
- 延迟执行悖论：披露延迟（法定 45 天内）+ 系统延迟（3-9 天）可能导致信号严重滞后，价格已反映信息
- 流动性风险：国会议员交易大额股票（通常 $50,000+），散户跟单可能面临滑点和冲击成本
- 合规灰色地带：虽基于公开信息，但自动化跟单公职人员交易可能引发监管关注或券商限制
- 单一市场依赖：仅覆盖美股，无法对冲系统性风险
适合人群
- 对美国政治敏感、相信「国会山内幕优势」的散户投资者
- 具备 Python 基础、能独立配置 API 密钥和服务器环境的量化爱好者
- 寻求「被动收入」自动化方案、愿意承担本金 15%+ 回撤风险的中高风险偏好者
- 有合规意识、理解这是「教育用途」工具而非投资建议的理性使用者
常规风险
- 本金亏损：股票交易固有风险，历史表现不代表未来；15% 回撤限制在极端行情下可能无法触发或导致更大亏损
- 技术故障：PDF 解析失败、网页结构变更、API 限流或券商接口变更可能导致信号遗漏或误执行
- 法律政策变动：国会交易禁令立法进程（如《禁止股票交易法案》）可能使数据源消失或策略失效
- 信息安全：需存储券商 API 密钥于本地，存在密钥泄露导致账户被盗风险
- 心理落差：宣传的「47% 超额收益」与回测实际 6% 收益差距巨大，易产生期望落差
> 建议：将此工具视为量化学习项目而非盈利系统，小资金测试，严格监控，随时准备手动干预。