核心定位
IRS（SunnyQuant Investment Research System）是基于C#/.NET的专业量化投研框架，支持策略研发、回测验证与实盘交易全链路开发。该技能提供从项目模板创建到策略部署的完整知识图谱。
核心能力
项目工程化
- 标准化项目结构：
dotnet new irs生成包含策略核心、回测（WinForm/Blazor/Console三端）、实盘交易的多项目解决方案 - 推荐JetBrains Rider作为IDE，跨平台兼容Windows/Linux/macOS
策略生命周期管理
完整回调链路：Init初始化 → BeforeTrading行情订阅 → OnQuoteArrive/OnCandleArrive实时处理 → AfterTrading盘后分析 → AfterSettlement结算校准 → Finished资源释放。支持outDated标记区分历史补推与实时数据。
交易执行体系
- 算法交易：子单/追单/TWAP/配对交易等算法通过
[UseXxxAlgo]特性启用 - 多账户管理：标签化账户配置支持股票/期货/融资融券多品种隔离
- 子策略架构：父子策略数据隔离、资金共享的一级嵌套组合
数据与回测
- 147基础数据（Tick/K线/日线）+ 聚源数据库（基本面/合约信息）双源支撑
- 参数优化：
RangeParams/ValueListParams/MultiplierParams/EnumParams四维调参 - 可视化：全局资金曲线、日内价差图、K线副图指标叠加
显著优势
1. 工程完备性：国内少有的C#原生量化框架，类型安全、性能优异
2. 多模回测：Console无头模式适合CI/CD，Blazor跨平台Web界面，WinForm原生深度交互
3. 算法丰富：内置TWAP/VWAP/追单/配对等成熟执行算法
4. 数据闭环：行情、基本面、ETF申赎、融资融券、分红送股全覆盖
局限与风险
环境依赖
- 模板安装需访问盛冠达内网（nuget.shengguanda.com），外网用户受限
- 部分功能（如实盘融券额度查询）依赖券商接口，回测固定模拟
设计约束
- 子策略仅支持一级嵌套，复杂组合需扁平化设计
- 多子策略同标的交易会导致开平逻辑复杂，需人工规避
- 定时任务盘中重启不自动补单，需策略层自行兜底
安全合规
- 实盘交易涉及真实资金，需严格区分
IsTest回测标识 - 策略标签隔离不当可能导致跨策略资金/持仓误判
适合人群
- 有C#基础的量化研究员/交易员
- 需要替代Python生态、追求性能与类型安全的机构团队
- 已部署盛冠达内网基础设施的中大型资管机构