核心功能
Congress Trades Tracker 是一款专注于美国国会议员股票交易监控的自动化工具，通过集成 Quiver Quant 数据 API，实现从数据获取、本地存储到智能告警的完整闭环。
工作原理
该技能采用分钟级轮询机制，持续抓取 Quiver Quant API 的最新 200 条交易记录，写入本地 SQLite 数据库并通过唯一键（trade_key）实现去重。系统通过环境变量 MIN_TRADE_AMOUNT（默认 $15,001）过滤显著交易，对符合条件的买卖操作生成格式化警报，输出至 data/pending_congress_alert.txt 供 OpenClaw 消息系统拾取，同时保留最近 50 条记录于 JSON 文件供快速查询。
显著优势
- 零外部依赖架构：纯 SQLite 本地存储，无需配置 PostgreSQL/MySQL 等数据库服务，大幅降低部署复杂度
- 分钟级实时性：Cron 调度支持每分钟执行，适合追踪高度时效性的政治人物交易动态
- 灵活阈值控制：通过环境变量动态调整告警金额门槛，适应不同敏感度需求
- 格式友好输出：结构化警报包含议员姓名、党派、交易标的、金额区间及日期信息，便于快速决策
- 权限隔离设计：数据目录建议 700 权限，API 密钥强制环境变量注入，规避硬编码风险
局限性与风险
- 数据源单一性：完全依赖 Quiver Quant API，若服务中断或数据延迟将直接影响监控有效性
- 覆盖范围限制：仅追踪已公开披露的交易，存在法定披露滞后（通常 30-45 天），非真正意义上的"实时"
- 金额区间模糊：披露数据采用区间值（如 $15,001-$50,000），无法获知精确交易金额
- 无分析层功能：纯数据采集与告警工具，不提供收益计算、持仓分析或异常模式识别
- 环境配置依赖：需正确配置 Cron 环境变量，新手用户可能面临密钥注入或路径问题
适合人群
- 关注政治人物投资行为的个人投资者与研究人员
- 需要自动化监控国会交易流的金融数据分析师
- 已部署 OpenClaw 消息系统的用户，希望扩展政治金融数据告警场景
- 追求轻量级部署、不愿维护复杂数据库基础设施的技术用户
常规风险提示
- API 调用成本：Quiver Quant 免费额度有限，高频轮询可能触发速率限制或产生费用
- 合规边界：本工具仅聚合公开披露信息，不构成投资建议，用户应独立验证数据准确性
- 系统资源：长期运行需关注 SQLite 文件体积增长，建议定期归档历史数据
- 安全实践：API 密钥需严格保护，避免通过进程列表或日志文件泄露