核心用法
Options Trading Brain 是一个多维度期权交易信号系统，整合5个独立分析维度生成统一交易信号。用户只需提供股票代码（如 SPY、NVDA、AAPL），系统自动运行5个分析脚本并输出综合信号。
五维分析体系：
1. 鲸鱼流扫描 — 基于 yfinance 期权链数据，筛选 $25K+ 大单溢价，识别看涨/看跌资金流向
2. 艾略特波浪计数 — 自动识别 Wave 3（最佳入场）与 Wave 5（衰竭预警），验证三法则
3. 布林带分析 — 检测挤压（Squeeze）状态与突破推力，判断超买超卖
4. 多时间框架趋势 — ADX + MA20/50 排列，确认日线/周线趋势一致性
5. 流动性地图 — 计算 Max Pain、GEX 集中度，识别支撑/阻力价位
信号层级：
- HIGH（高置信）：鲸鱼流 + Wave 3 +（趋势或布林带）对齐
- MEDIUM（中置信）：鲸鱼流 + 任意2项对齐
- NONE（无信号）：无鲸鱼流 = 不交易
显著优点：
- 完全自主运行，无需 API 密钥（yfinance 免费数据源）
- 模块化设计，可单独运行任一分析维度
- 量化规则明确，减少主观判断
- 支持多时间框架交叉验证
潜在缺点与局限：
- 数据延迟：yfinance 非实时数据，存在15-20分钟延迟，不适用于高频交易
- 鲸鱼流替代方案：未接入真正的 Unusual Whales 付费数据，仅用成交量×价格估算
- 艾略特波浪主观性：自动识别算法简化，可能误判复杂调整浪
- 流动性计算简化：Max Pain 仅用最近到期日，未整合多到期日 GEX
- 无回测框架：未提供历史信号胜率统计
- Python 依赖：需维护 yfinance、numpy、scipy 版本兼容性
适合人群：
- 有期权基础的中高级交易者
- 需要结构化分析框架的"theta gang"策略者
- 愿意用代码辅助决策、能容忍数据延迟的量化爱好者
常规风险：
- 任何信号系统都不能保证盈利，期权交易存在本金全部损失风险
- 依赖历史技术指标，无法预测黑天鹅事件
- 信号生成基于子进程调用，生产环境需考虑超时与异常处理
- 建议仅作为决策参考，配合仓位管理与止损纪律使用