核心用法
Option Calculator 是一款基于 Black-Scholes 模型的欧洲期权定价工具，完全在终端内运行，无需任何第三方 Python 依赖。用户通过命令行输入标的价格、行权价、无风险利率、波动率和剩余天数，即可获取理论价格、Greeks（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）、隐含波动率、到期盈亏表、期权链等完整分析。
主要功能模块
| 命令 | 用途 |
|------|------|
| `price` | 计算看涨/看跌期权理论价格 |
| `greeks` | 输出五大 Greeks 风险指标 |
| `iv` | 通过牛顿迭代法反解隐含波动率 |
| `payoff` | 生成到期盈亏分析表 |
| `compare` | 双行权价对比分析 |
| `chain` | 生成 80%-120% 价外至价内期权链 |
| `pnl` | 计算持仓盈亏（支持多空方向） |
| `breakeven` | 计算盈亏平衡点及最大亏损 |
所有计算采用 Abramowitz & Stegun 正态分布近似，精度达 1e-8，200 次迭代收敛。
显著优点
- 零依赖部署：仅需 bash 4.0+ 和 Python 3 标准库，无需 scipy/numpy，适合隔离环境或容器快速启动
- 响应极速：本地计算毫秒级返回，无网络延迟，适合高频交易前快速验证
- 覆盖完整：从定价到 Greeks、从隐含波动率到盈亏可视化，覆盖期权交易核心分析链路
- 数据持久化：自动记录定价历史至
~/.option-calculator/history.log，便于回溯审计 - 开源透明：GitHub 源码可查，算法实现可验证
潜在缺点与局限性
- 模型局限：仅支持欧式期权（无提前行权），不适用于美式期权、障碍期权等 exotic 品种
- 假设严格：Black-Scholes 假设波动率恒定、无股息、无交易成本和跳跃扩散，实际市场偏差可能较大
- 无实时行情：需手动输入标的价格和波动率，无法自动接入交易所数据
- 单标的分析：不支持多腿策略（如跨式、价差）的直接组合盈亏计算，需分别计算后人工汇总
- 无可视化图表：
payoff仅为文本表格，无图形化 P&L 曲线
适合人群
- 个人量化交易者、期权卖方需快速验证定价假设
- 金融机构开发者需在无网络环境进行离线期权校验
- 学习 Black-Scholes 模型的学生或研究员，需要可审计的实现参考
- CLI 重度用户偏好终端工作流，拒绝 GUI 或 Web 平台
常规风险
- 模型风险：隐含波动率反解依赖牛顿迭代，极端价外或接近零的期权价格可能导致收敛失败或数值不稳定
- 输入风险：手动输入参数易出错，建议交叉验证关键交易参数
- 无回测框架：工具本身不支持历史数据回测，需配合外部数据管道
- 本地日志隐私：历史记录存储于本地明文文件，共享环境需注意敏感信息清理