核心功能
xtdata 是 XtQuant 的行情数据模块，专为量化交易场景设计，通过 TCP 与本地 miniQMT 客户端通信，提供完整的市场数据服务。
主要能力：
- 多周期 K 线：支持 tick、1m/5m/15m/30m/1h、日/周/月级别历史数据
- 实时订阅：单票订阅与全市场推送（全推），回调驱动架构
- Level2 深度数据：逐笔委托、逐笔成交、买卖队列（需券商开通权限）
- 财务与基本面：资产负债表、利润表、现金流量表、股本结构、十大股东等
- 指数与板块：指数成分股权重、行业板块列表、交易日历
- 除权除息：完整的复权因子与除权数据处理
显著优点：
- 数据源来自 QMT 官方，覆盖 A 股全市场，数据质量有保障
- 本地缓存机制，首次下载后读取速度极快
- Python 原生接口，与 pandas 兼容良好
- 免费使用（需 miniQMT 客户端授权）
潜在局限：
- 强依赖 miniQMT：必须本地运行 QMT/miniQMT 客户端，无法独立使用
- Windows 平台为主，Linux/Mac 支持有限
- Level2 数据需券商额外开通，且不同券商权限差异大
- 实时订阅
xtdata.run()会阻塞线程，需自行处理异步逻辑
适合人群：
- 已使用 QMT/miniQMT 进行实盘交易的量化开发者
- 需要本地化高频数据存储的 A 股策略研究者
- 对数据延迟敏感、不愿依赖第三方云 API 的用户
常规风险：
- 本地客户端异常或网络中断会导致数据获取失败
- 财务数据下载量大，首次初始化耗时较长
- 策略回测时需注意除权处理与停牌标识
- 多线程使用时注意
run()的阻塞特性，避免与交易逻辑冲突