核心用法
FTShare-ashare-announcement-data 是一套面向A股市场的公告与研报数据查询技能集，通过 market.ft.tech 提供标准化HTTP接口。其调用模式高度统一：所有请求均通过 run.py 路由脚本执行，采用 python <RUN_PY> <子skill名> [参数...] 的CLI范式，无需关心底层API细节。
技能集包含6个原子化子技能，分为两大业务板块：
公告模块
stock-announcements-all-stocks-specific-date：按日期检索全市场公告，支持分页（YYYYMMDD格式日期必填）stock-announcements-single-stock-all-periods：查询单只股票全历史公告，需带市场后缀的股票代码（如000001.SZ）stock-announcements-specific-url-hash：通过唯一哈希下载PDF原文，可选自定义输出文件名
研报模块
stock-reports-all-stocks-specific-date：指定日期全市场研报列表stock-reports-single-stock-all-periods：单股研报历史追溯stock-reports-specific-url-hash：研报PDF下载
显著优点
1. 架构解耦：run.py 通过 __file__ 自定位，技能集可部署于任意路径，路径硬编码风险为零
2. 接口一致性：公告与研报双模块采用对称设计，学习成本极低，参数命名规范统一
3. 数据完整性：覆盖「列表查询→详情追溯→原文下载」完整链路，满足从宏观筛选到微观验证的投研需求
4. 分页友好：所有列表接口均支持 page/page-size 参数，便于处理大规模数据集
潜在局限
- 认证信息未披露：文档未说明API密钥、Token或IP白名单等认证机制，实际接入时可能存在隐性门槛
- 频率限制未知：未标注QPS上限、单日调用配额，高并发场景需自行压测
- 数据时效性未量化：「今天」公告的同步延迟、研报入库时间窗口等关键指标缺失
- 错误处理机制空白：HTTP状态码定义、限流响应格式、数据不存在时的返回值均未文档化
- PDF存储稳定性：
url_hash的长期有效性存疑，历史链接可能随源站清理而失效
适合人群
- 量化研究员：需要程序化获取公告事件驱动因子
- 基本面分析师：追踪个股信息披露历史与券商研报覆盖
- 合规风控岗：监控特定日期全市场重大公告
- 财经数据产品经理：构建公告/研报数据 pipeline
常规风险
- 数据合规风险：A股公告属于公开信息，但研报涉及版权，批量下载需确认与信息提供商的授权协议
- 网络依赖风险：服务托管于
market.ft.tech，无本地缓存机制时断网即不可用 - 参数格式敏感：日期必须严格为YYYYMMDD，股票代码必须带.SZ/.SH后缀，格式错误将导致调用失败
- 安全风险待验证：安全认证报告仅为占位文本，实际传输是否采用HTTPS、是否存在中间人攻击防护需独立审计