核心用法
market-news-analyst 是面向近期市场动态的专业分析工具，核心能力在于系统性采集、量化评估并结构化输出过去10天内重大市场新闻的影响。使用时，该技能会自动调用 WebSearch/WebFetch 工具，从美联储官网、彭博、路透等权威信源抓取数据，覆盖货币政策（FOMC/ECB/BOJ）、通胀数据（CPI/PPI/NFP）、 mega-cap 科技巨头财报、地缘政治冲突及大宗商品供需事件六大类别。
操作流程遵循六步闭环：①多维度新闻采集 → ②加载知识库参考文件 → ③三维量化评分（价格冲击×影响广度×前瞻意义）→ ④多资产反应分析 → ⑤因果关系甄别 → ⑥生成英文 Markdown 报告。用户只需提出如"分析过去10天重大市场新闻""最新FOMC决议如何影响市场"等自然语言指令，即可获得按影响力排序的深度报告。
显著优点
量化严谨：独创 Impact Score 计算体系——将价格冲击分为5级（Severe/Major/Moderate/Minor/Negligible），乘以系统/跨资产/板块/个股四级广度乘数，再叠加趋势确认/机制转换等前瞻修正，实现新闻影响力的可比排序。
多资产全景：强制覆盖权益（标普/纳指/道指）、固收（美债收益率/信用利差）、大宗商品（原油/黄金/铜）、外汇（美元指数/主要货币对）及衍生品（VIX/期权）五大市场，杜绝单一资产视角盲区。
知识驱动：内置四大知识库（市场事件模式/地缘政治-商品关联/企业新闻影响/可信信源评级），实现"历史模式对比→异常识别→归因解释"的深度分析，而非简单新闻罗列。
信源分级：明确区分Tier1（央行/政府/SEC）、Tier2（彭博/路透/WSJ/FT）、Tier3（CNBC/能源专业媒体），确保分析建立在高可信度信息基础上。
潜在局限
时效边界：严格限定10天回溯窗口，无法处理更长周期历史分析或实时秒级行情追踪；对于盘中突发新闻的即时反应分析存在天然滞后。
地域侧重：以美股市场为核心场景，虽然涵盖欧日央行政策及地缘政治全球冲击，但对新兴市场本地股市、A股港股、欧洲中小盘的覆盖深度相对有限。
归因难度：多事件并发时（如FOMC决议叠加地缘冲突），因果分离依赖分析师判断，存在主观性；"预期内/预期外"的量化缺乏统一共识数据源。
工具依赖：新闻采集质量受制于WebSearch/WebFetch的检索能力与网站可访问性，若信源网站更新反爬策略或付费墙升级，可能影响数据完整性。
适合人群
- 机构投资者研究员：需要快速生成周报/月报中"上周市场回顾"板块的量化分析支撑
- 宏观对冲基金经理：评估央行政策转向或地缘冲击对多资产组合的系统性风险
- 大宗商品交易员：理解中东局势、OPEC决策、中国数据对原油/铜/黄金价格的传导机制
- 金融专业学生：学习事件驱动分析的规范框架与专业报告撰写范式
常规风险
模型幻觉风险：虽然强制要求基于采集信源分析，但在"模式对比"环节可能过度依赖知识库历史规律而忽视当前周期特殊性（如零利率时代vs高利率环境的反应差异）。
相关性≠因果性陷阱：技能内置了因果甄别步骤，但用户若直接引用排名结论进行单事件交易，仍需独立验证——市场波动常由流动性、技术面、月末再平衡等非新闻因素驱动。
前瞻性评分主观性："Regime Change/Trend Confirmation"等前瞻修正系数（±25%-50%）依赖分析师判断，不同使用者对同一事件的前瞻意义可能分歧显著。
数据时点模糊性：采集的"日内反应"若无精确时间戳，可能混淆盘前/盘中/盘后不同流动性情境下的价格信号。