核心用法
Stock Strategy Backtester 是一款面向量化研究与策略评估的回测工具，支持从标准CSV格式的日度OHLCV数据（开盘/最高/最低/收盘/成交量）中执行可重复的多头策略回测。用户可通过命令行调用预置策略模块（SMA均线交叉、RSI均值回归、价格突破），快速生成包含总收益率、年化复合增长率(CAGR)、胜率、最大回撤、夏普比率、盈亏比等关键绩效指标的标准化报告。
显著优点
1. 策略覆盖全面：内置趋势跟踪（SMA交叉）、均值回归（RSI）、动量突破三类经典策略，满足常见研究方向。
2. 成本建模真实：支持显式设置手续费（commission-bps）与滑点（slippage-bps），避免"零成本幻觉"。
3. 输出格式灵活：既可输出JSON供自动化流水线消费，也可导出交易明细CSV用于深度归因分析。
4. 执行逻辑严谨：信号基于bar t计算、bar t+1开盘执行，有效防止前视偏差（lookahead bias）。
潜在缺点与局限性
- 数据依赖单一：仅支持日度OHLCV数据，无法处理分钟级或tick级行情，高频策略不适用。
- 策略库固定：目前仅三类内置策略，复杂多因子或机器学习策略需自行扩展代码。
- 多头单向交易：当前版本仅支持long-only，无法做空或进行多空对冲。
- 过拟合风险：缺乏内置的交叉验证或滚动回测框架，用户需自行实现样本外验证。
适合人群
- 量化研究员与个人投资者：快速验证交易想法、对比策略参数敏感性
- 金融科技开发者：作为策略模块集成至更大的投研系统中
- 教学场景：理解回测流程、绩效归因与交易成本影响的入门工具
常规风险
1. 回测≠实盘：历史表现不代表未来收益，滑点与冲击成本在实盘中可能显著高于假设。
2. 幸存者偏差：输入CSV若未包含已退市标的，将高估策略表现。
3. 参数优化陷阱：多轮调参后需在独立样本外数据验证，避免曲线拟合。
4. 合规边界：工具输出仅为研究用途，不构成投资建议或资产管理服务。