核心功能
Options Spread Conviction Engine 是一款专为期权价差交易设计的量化分析工具，支持七种策略的智能评分与执行决策。
策略覆盖
- 垂直价差（方向性）：牛市看跌、熊市看涨（信用价差，均值回归逻辑）；牛市看涨、熊市看跌（借方价差，突破逻辑）
- 多腿策略（非方向/Theta）：铁鹰价差（高IV环境下卖premium）、蝶式价差（波动率压缩赌定pin）、日历价差（IV期限结构套利）
评分方法论
采用多指标加权系统，不同策略类型配置差异化权重：
- 信用价差：Ichimoku Cloud(25%) + RSI均值回归(20%) + 布林带波动(25%)
- 借方价差：MACD突破加速(30%) + 布林带带宽扩张(25%)
- 多腿策略：IV Rank、RSI中性区间、ADX趋势强度等专属指标组合
量化模块（v2.3.0核心升级）
| 模块 | 功能 | 技术基础 |
|------|------|---------|
| Regime Detector | VIX百分位市场周期分类 | 五档 regimes（CRISIS/EUPHORIA）|
| Vol Forecaster | GARCH(1,1)波动率预测 | VRP（波动率风险溢价）分析 |
| Enhanced Kelly | 回撤约束仓位管理 | f_dd = f_kelly × (1 - target_dd/max_dd) |
| Backtest Validator | 滚动前向验证 | t检验/ANOVA层级分离度评分 |
显著优点
- 学术严谨性：指标组合基于Sinclair、Murphy等经典文献，信号正交化降低假阳性
- 资金适配：内置小账户保护（$100最大风险），凯利分数按信心层级缩放
- 全流程闭环：从市场扫描→策略评分→仓位计算→回测验证的完整工作流
潜在局限
- 数据依赖：Yahoo Finance期权链存在盘后/低流动性标的缺失风险，IV Rank依赖BBW近似替代
- 执行简化：行权价选择基于统计sigma而非实时询价，未考虑买卖价差与流动性
- 市场假设：主要针对美股期权设计，未经商品/期货/非美市场测试
- 回测偏差：历史验证基于2022-2024样本，极端波动场景覆盖有限
适合人群
- 具备期权基础知识的零售交易者
- 追求系统化、规则化决策的中频交易者
- 管理$390-$10K级别小账户、需严格风险控制的个人投资者
- 希望将技术分析与量化金融结合的进阶学习者
常规风险
- 模型风险：GARCH参数对 regime 变化敏感，极端市场下预测失效
- 过拟合风险：权重校准基于历史优化，未来市场结构变化可能降低预测力
- 执行风险：理论评分与实际成交存在滑点、IV变动、delta对冲成本等摩擦
- 依赖风险：单一数据源（Yahoo Finance）故障将导致分析中断