核心用法
OKX Exchange Skill 是基于OKX官方V5 API的量化交易代理，提供从市场数据查询到全自动策略执行的完整闭环。通过统一CLI入口okx.py，用户可完成账户管理、订单执行、策略部署及风险监控。核心功能覆盖：
- 多品种交易：现货（BTC-USDT）、USDT本位永续合约（BTC-USDT-SWAP）、币本位期货
- 策略体系：网格交易（区间套利）、趋势追踪（MA/RSI/MACD多因子）、期现套利（基差收敛）
- 订单类型：市价/限价单、OCO条件单、独立止损止盈、批量下单
- 监控体系：实时快照报告（含48条历史追踪）、爆仓风险预警、策略信号扫描
关键设计亮点：
1. 沙盒/实盘隔离：OKX_SIMULATED=1强制模拟交易，Live模式需独立凭证+二次确认
2. 真实数据原则：Cron报告必须从API实时拉取，禁止复用或估算历史数据
3. 模块化风控：价格冲击保护（>1% abort）、日交易上限、自动SL/TP、杠杆上限
显著优点
- 官方API直连：T1级信源，延迟低、数据完整性有保障
- 策略可组合：趋势+网格+套利可并行运行，通过
watchlist隔离标的 - 历史可追溯：
snapshot命令自动生成含权益曲线、持仓明细、强平价距离的完整报告 - 中文原生支持：触发词覆盖中英双语交易术语（"爆仓预警"/"网格策略"/"查持仓"）
潜在局限
- 依赖手动配置：API密钥、环境变量需用户自行管理，无图形化引导
- 策略黑箱风险：趋势信号逻辑固定（MA/RSI/MACD），未开放自定义因子权重
- 无回测模块：仅支持实盘/模拟盘验证，缺乏历史数据回测能力
- WebSocket非默认：实时数据缓存需手动开启
OKX_WS=1，默认REST轮询
适合人群
- 已具备OKX账户及API使用经验的中高级交易者
- 需要7×24小时自动化监控+风控的合约/套利玩家
- 能接受CLI交互、追求低延迟执行的技术型用户
常规风险
| 风险类型 | 说明 | 缓解措施 |
|---------|------|---------|
| API密钥泄露 | `.env`文件权限不当导致资金风险 | 禁止日志打印凭证，建议系统级权限隔离 |
| 模拟/实盘误切 | `OKX_SIMULATED`配置错误导致真仓交易 | Live模式强制独立凭证+用户二次确认 |
| 策略过拟合 | 固定参数在极端行情中失效 | 动态`prefs`调整+人工监督Cron频率 |
| 流动性风险 | 大单冲击>1%触发abort，但极端行情可能失效 | `price_impact_abort`阈值保守设置 |
| 爆仓连锁 | 高杠杆+未及时追加保证金 | `monitor liq-risk`默认10%预警，可缩至5% |