核心功能
Congress Trades Tracker 是一款基于 Python 的国会交易监控系统，通过集成 Quiver Quant 专业金融数据 API，实现对美国联邦议员股票交易行为的分钟级追踪。系统采用 SQLite 零配置架构，支持 Docker 化部署，可自动检测单笔金额超过 $15,001 的显著交易并触发多渠道告警。
技术架构亮点
数据层：对接 Quiver Quant 官方 API（机构级金融数据源），每分钟拉取最新 200 条交易记录，通过复合主键（议员+日期+代码+方向+金额区间）实现精准去重。数据持久化采用 SQLite，无需额外数据库运维成本，同时保留最近 50 条告警的 JSON 历史缓存。
业务逻辑层：内置智能过滤机制，首次运行初始化数据库后仅报告最新交易，后续运行自动识别增量数据。支持双向筛选——仅对买入/卖出操作触发告警，金额阈值可通过环境变量 MIN_TRADE_AMOUNT 灵活调整。
告警层：采用文件触发模式（pending_congress_alert.txt），与 OpenClaw 消息系统松耦合集成，支持 Cron 定时任务（建议 */5 分钟）或实时轮询两种消费模式。告警格式包含 Emoji 状态标识、议员所属党派与议院、精确金额区间及交易/披露时间差。
显著优势
1. 数据权威性：Quiver Quant 为专业机构投资者广泛使用的政治资金流数据商，覆盖参议院、众议院及 SEC 强制性披露文件
2. 低运维成本：纯 Python + SQLite 技术栈，单脚本即可运行，适合个人投资者或小型研究团队
3. 合规透明：基于《股票法案》（STOCK Act）强制披露的公开数据，完全合法合规
4. 扩展性强：告警文件为纯文本格式，可无缝接入 Slack、Discord、企业微信等任意 IM 平台
局限性与风险
数据延迟：Qiovver API 数据来源于议员周期性披露的 PTR（Periodic Transaction Report），非实时交易数据，通常延迟 30-45 天，存在显著信息滞后
覆盖盲区：不涵盖加密货币、私募股权、房地产等非公开交易资产
法律边界：系统本身合法，但基于该数据的投资决策可能涉及「模仿交易」策略，需自行评估是否构成对非公开信息的利用
API 成本：Quiver Quant 高级 API 需付费订阅，免费 tier 存在调用频次限制
单点故障：SQLite 文件锁机制在极高并发场景下可能成为瓶颈，大规模生产环境建议迁移至 PostgreSQL
适用人群
- 量化策略研究员（政治 alpha 因子挖掘）
- 个人投资者（跟随「国会山股神」策略）
- 新闻工作者（政治腐败与利益冲突调查）
- 合规风控官（企业高管交易行为对标分析）