核心功能
quant-aio（波龙股神量化交易系统） 是一款面向A股和期货市场的开源量化交易平台，提供从选股到实盘的全链路解决方案。
核心用法
1. 多因子选股引擎
- 支持动量、价值、成长、突破等策略
- 可配置基本面(PE/ROE)、技术面(RSI/MACD)、资金面(北向资金)因子权重
- 输出CSV格式的精选股票池及入选理由
2. A股专用回测系统
- 自动处理T+1制度、涨跌停限制、ST股过滤
- 支持2015-2026年历史数据回测
- 输出夏普比率、最大回撤、卡玛比率等专业指标
3. 实盘执行对接
- 华鑫证券QMT（A股）
- 文华财经WH8（期货）
- TBQuant3（商品期货）
- 支持模拟盘/实盘双模式
4. 实时风控监控
- 仓位限制、回撤预警、单日亏损控制
- Telegram推送告警
- 自动生成风控日报
显著优点
- 策略验证充分：金字塔分批建仓策略经真实数据回测，年化收益25.5%，最大回撤11.7%，卡玛比率2.18
- 本土化适配：针对A股特色规则（T+1、涨跌停、停牌）深度优化
- 多平台支持：覆盖主流券商和期货商API
- 开源免费：MIT协议，代码完全开放
潜在局限
- 依赖商业数据源：tushare pro需申请token，akshare有15分钟延迟
- 实盘门槛较高：需开通QMT等专业交易权限，期货需额外安装WH8/TBQuant3
- 策略回撤风险：最优策略回撤仍达11.7%，纯股票多头策略难以实现"30%收益+5%回撤"的理想目标
- 无自动调参：因子权重需手动配置，缺乏AI优化能力
适合人群
- 有一定Python基础的量化交易学习者
- 已开通QMT等专业交易权限的个人投资者
- 需要同时覆盖A股和期货市场的多品种交易者
- 接受中等回撤、追求长期稳定收益的理性投资者
常规风险
- 历史回测不代表未来收益，策略可能失效
- 实盘接口依赖券商稳定性，存在连接中断风险
- 马丁加仓策略在极端行情下可能放大亏损
- 需自行承担交易盈亏，工具仅提供执行框架