核心用法
wickworks 是一个专注于金融时间序列分析的无状态计算服务。用户通过 HTTP POST 请求提交 OHLC（开高低收）K线数据，指定所需技术指标或 Smart-Money-Concepts（SMC）结构，服务即时返回计算结果。支持双模式接入：标准 REST API（POST /）或 MCP 协议（GET /mcp），后者允许 AI Agent 直接通过 JSON-RPC 调用工具链。
技术指标覆盖五大类别：趋势类（21种移动平均线含 DEMA/TEMA/HMA/KAMA 等高级变体、Donchian 通道、一目均衡表）、动量类（RSI/MACD/随机指标/ADX/MFI/CCI/费舍尔变换等14项）、波动率类（ATR/Bollinger/Keltner/Squeeze）、成交量类（VWAP/VWMA/OBV/CMF/KVO），以及 SMC 专业结构识别（订单块、公允价值缺口、BOS/CHoCH、 swing 结构、支撑阻力、流动性池等）。
输入需为 UTC 时间戳的 K线数组，输出统一为 camelCase 命名、NaN 转 null 的安全 JSON。单次请求上限 5000 根 K线，部分指标需 50+ 根预热数据。
显著优点
1. 纯粹性与安全性：无状态设计确保零数据持久化，无破坏性操作，不联网、不"打电话回家"，输入数据仅内存计算后立即返回。
2. 协议灵活性：同时暴露 REST 与 MCP 双端点，既适合传统后端集成，也支持现代 AI Agent 工具链生态。
3. 指标深度：覆盖从经典到专业的 67+ 原语，特别是 SMC 结构识别填补了多数开源库的空白。
4. 容器化零依赖：单一 Docker 镜像运行，默认无认证便于快速启动，网络层安全由部署方反向代理控制。
5. 输出标准化：统一的响应信封设计，预置摘要（position/slope/momentum 等）降低下游处理成本。
潜在局限
- 无市场数据源：必须自行提供 OHLC 数据，不具备数据订阅或行情接入能力。
- 无预测与信号：仅输出原始指标值，不提供买卖建议、评分或预测模型，需用户自行构建决策层。
- 计算边界限制：单次 5000 根 K线上限对高频长周期分析需分片处理；预热期要求可能导致历史数据不足时的计算失败。
- 网络暴露风险：默认无内置认证，公网部署需依赖外部 TLS+认证代理，误配置可能导致未授权访问。
适合人群
量化交易开发者、技术分析研究员、金融数据工程师、AI 金融 Agent 构建者，以及需要将原始 K线数据快速转换为结构化技术指标的后端系统。特别适合已拥有行情数据源、需要批量计算多指标并集成至自有分析管道的团队。
常规风险
- 性能瓶颈：高并发或复杂 SMC 计算可能消耗显著 CPU；建议压测后横向扩展容器实例。
- 数据质量敏感：输出准确性完全依赖输入 K线的完整性（需包含 time/open/high/low/close/volume），脏数据会导致指标失真。
- 依赖项：生产部署需 Docker 或 uv 环境，MCP 桥接需额外
WICKWORKS_TOKEN代理层配置。 - 版本兼容性：指标注册表随版本变化，建议缓存
/metadata端点响应而非硬编码指标名称。