核心用法
Mert Sniper 是一款面向 Polymarket 的末盘自动化交易技能，核心策略为「临结算强分歧狙击」。用户配置参数后，系统周期性扫描即将到期（默认 2 分钟内）的市场，筛选出赔率严重倾斜（≥60/40）的机会，自动押注概率更高的一方。默认 Dry-run 模式，需显式 --live 才执行真仓交易。
关键配置项：
SIMMER_MERT_EXPIRY_MINS：结算窗口，默认 2 分钟SIMMER_MERT_MIN_SPLIT：最小赔率分歧，默认 0.60（60/40）SIMMER_MERT_MAX_BET：单笔上限，默认 $10SIMMER_MERT_MAX_TRADES：每周期最大交易数，默认 5 笔SIMMER_MERT_MIN_EDGE：预期 edge 门槛，0 时仅记录手续费，>0 时作为硬性过滤
显著优点
1. 框架级可扩展：提供市场发现、订单执行、风控 plumbing，用户可注入自定义过滤逻辑（信号源、时间规则、主题筛选）。
2. 多层风控默认：Dry-run 优先、硬编码 $10 单笔上限、5 笔周期上限、手续费 logging、flip-flop / slippage 检查，降低新手爆仓风险。
3. 费用透明：显式计算 Polymarket 入口手续费（p × (1-p) × 费率），支持 edge-based 过滤。
4. 主题聚焦：支持按标签/关键词过滤（如 solana、crypto），便于垂直领域深耕。
潜在缺点与局限性
1. 时效性敏感：2 分钟窗口对网络延迟、API 响应、链上确认要求极高，实际执行可能滑出有效区间。
2. 数据缺陷：Polymarket API 的 endDate 为事件级日终时间，非单个市场真实关闭时间（如 15 分钟加密市场），需人工放大窗口或依赖 split 过滤，增加误触风险。
3. 手续费侵蚀：高手续费率（2% 名义，实际按赔率加权）在 60/40 边际场景下可能吞噬微薄 edge。
4. 单一交易所依赖：仅支持 Polymarket，无跨市场套利或对冲能力。
5. 私钥风险：需将 WALLET_PRIVATE_KEY 注入环境变量，虽有 client-side 签名，但仍存在环境泄露风险。
适合人群
- 量化策略开发者：需要现成 Pl 框架快速验证末盘信号的 alpha 研究者。
- Polymarket 活跃交易者：专注加密/政治等高频短期市场，追求高周转、小仓试错。
- 有 Python 基础的风险偏好者：能理解 Dry-run 与 Live 区别，具备日志排查能力。
不适合：无链上交易经验、无法承担 $10×5 连败损失、或期望「被动收益」的纯新手。
常规风险
- 模型风险：60/40 分歧≠真实概率优势，可能陷入「假强势」陷阱（如内幕信息未 price in）。
- 执行风险：末盘流动性枯竭、gas 波动、Simmer API 延迟均可导致成交失败或价格滑点。
- 对手方风险：Polymarket 中心化预言机/UMA 裁决争议、Simmer SDK 第三方托管风险。
- 资金风险：pUSD/USDC.e 迁移复杂度高，误操作可能导致资金锁定或跨链损失。