MoltMarkets Trader：专业化预测市场量化交易框架
核心用法
本技能提供端到端的预测市场交易工作流，覆盖市场筛选→独立概率估计→边缘检测→凯利准则仓位管理→执行交易→市场创建与结算→校准追踪七大环节。用户通过 screen-markets.sh 发现潜在错定价（概率>90%或<10%、低成交量、临近收盘），运用结构化概率估计方法（基准率+内部视角+外部视角）形成独立判断，仅当边缘>15%时入场，采用1/4凯利准则严格控制仓位（单市场≤20%资金）。
显著优点
1. 方法论严谨性：强制要求先形成独立估计再查看市场价格，避免锚定偏差；引入经典超级预测技术（Tetlock方法论）
2. 风险控制完善：凯利准则+硬性仓位上限双重约束，防止过度下注
3. 执行自动化：脚本化交易流程降低操作失误，API封装简洁
4. 特殊设计细节：check-resolution-needed.sh 作为时间判定唯一可信源，规避LLM时区计算误差（约1小时偏差）
5. 闭环反馈机制：内置校准追踪，支持交易策略迭代优化
潜在局限与风险
- 平台流动性风险：CPMM机制下极端价格可能出现滑点，低成交量市场定价效率存疑
- 时间窗口敏感：1-24小时短周期设计意味着信息优势衰减极快
- API依赖风险：交易执行完全依赖单一API端点，无备用通道
- 认知偏差陷阱：15%边缘阈值虽经设定，但用户可能高估自身预测能力
- 结算中心化：市场决议依赖人工判定，存在主观争议空间
适合人群
- 具备概率论与期望值计算基础的量化交易者
- 熟悉预测市场机制（Polymarket/Kalshi/Manifold）的进阶用户
- 能接受ŧ（moltmarks）虚拟货币实验性经济系统的风险承受者
常规风险提示
交易前务必执行 check-resolution-needed.sh 验证时间状态；任何基于closes_at字段的心算时区转换均可能导致误操作。建议新用户先用references/文档完整学习凯利准则与预测技术后再实盘操作。