核心功能与架构
quant-strategy-assistant 是一套面向专业交易者的量化策略全生命周期开发工具，基于开源量化框架 vn.py 构建，提供从自然语言需求到实盘交易的完整链路。
核心能力分层
| 层级 | 功能 | 技术实现 |
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| **回测引擎** | CTA 单标择时 / Portfolio 多标组合 | vnpy_ctastrategy / vnpy_portfoliostrategy |
| **参数优化** | 穷举搜索 / 遗传算法 | vnpy OptimizationSetting |
| **实盘交易** | miniQMT 自动探针验证与交易 | xt_gateway + 自研风控 |
显著优势
1. 智能模式路由：自动识别 CTA（单标的）与 Portfolio（多标的/轮动/组合）场景，强制基类选择避免混用
2. 三轮交互闭环：需求确认 → 代码生成+提交 → 结果诊断，每轮均有状态校验与自动修复机制
3. 零配置实盘：自动扫描 QMT 路径、探针单验证（100股跌停价挂单→确认→撤单），无需手动配置
4. 强约束代码生成：内置 20+ 条强制规则（仓位计算、涨跌停拦截、交易所合规、ArrayManager API 等）
潜在局限
- 平台绑定：实盘交易依赖 Windows + 迅投 QMT 终端，Linux/macOS 仅支持回测
- 数据源限制：默认使用 qgdata（需 Token），未配置时回退共享试用额度有频率限制
- Portfolio 驱动约束：仅支持 DAILY/分钟级，周级策略需手动判断调仓日
- 学习曲线：需理解 vn.py 的事件驱动架构与合约代码格式（
600519.SSE）
适合人群
- 有 Python 基础、熟悉技术分析的量化交易者
- 需要快速验证策略想法、避免重复造轮子的研发人员
- 已在券商开通 QMT 权限、追求自动化实盘的个人投资者
常规风险
- 数据风险：共享 Token 额度耗尽导致回测中断，建议配置个人
QGDATA_TOKEN - 交易风险：策略代码 bug 可能导致异常下单（虽经 6 轮预检修复+3 轮运行时修复）
- 合规风险：科创板 200 股起、主板 100 股整数倍等规则需策略显式处理
- 环境风险：QMT 终端未启动/未以极简模式登录会导致实盘初始化失败