核心功能
Quant Strategy Assistant 是一款面向量化交易者的专业级策略开发工具，基于 vnpy 量化框架构建，提供从自然语言需求到实盘交易的完整闭环。
核心能力
1. 自然语言策略生成
- 支持 CTA（单标择时）和 Portfolio（多标组合）两种策略模式
- 自动路由判定：根据标的数量、轮动/组合等关键词智能选择引擎
- 内置股票池所有权契约和板块成分股自动解析
2. 三轮交互闭环回测
- 第1轮：需求确认与数据能力检查
- 第2轮：极速代码生成与提交（内置编译/静态检查/冒烟测试）
- 第3轮：结果查看与智能诊断修复（支持6轮预检修复+3轮运行时修复）
3. 参数优化
- 支持网格搜索和遗传算法
- 可优化夏普比率、年化收益、最大回撤等指标
4. 模拟/实盘交易
- 基于 miniQMT 的自动交易执行
- 内置探针单验证机制（100股跌停价挂单→确认→撤单）
- 自动环境检测与QMT路径扫描
显著优点
- 工程化严谨：强制约束策略代码规范（仓位计算、交易所合规、API正确用法）
- 故障自愈：预检失败自动修复，运行时错误智能诊断
- 透明可控：监控页实时展示策略代码、回测曲线、交易明细
- 安全合规：Token自动脱敏、禁止硬编码路径、资金不足自动兜底
潜在局限
- 环境依赖：需预装 vnpy_ctastrategy/vnpy_portfoliostrategy 及 qgdata
- 平台限制：实盘交易仅支持 Windows + QMT 环境
- 数据成本：Portfolio策略数据调用量大，共享试用Token有每日额度限制
- 学习曲线：需理解 CTA vs Portfolio 模式差异及 vnpy 特定API
适合人群
- 有 Python 基础的量化交易者
- 希望快速验证策略思路的投研人员
- 使用 vnpy 框架的私募/个人交易者
- 需要 QMT 实盘对接的自动化交易用户
常规风险
- 数据风险：未配置个人Token时依赖共享额度，可能触发频率限制
- 策略风险：自动生成代码需人工复核逻辑，默认全仓策略波动较大
- 执行风险：QMT连接中断、账户资金不足等实盘异常情况
- 合规风险：需自行确认策略符合交易所规则及个人账户权限