核心用法
Polymarket Weather Trader 是一套自动化气象预测交易策略，核心逻辑为：当NOAA（美国）或Open-Meteo（国际）的预报数据与市场价格出现预期差时，执行低买高卖。用户通过环境变量配置阈值（默认15¢买入、45¢卖出），SDK自动扫描活跃市场、匹配温度区间、执行交易并 tagging 追踪。
关键操作模式：
- 默认纸面模式（paper mode）：模拟交易，零资金风险
--live切换实盘：需配置WALLET_PRIVATE_KEY签署Polygon链上订单$SIM虚拟沙盒：完全脱离真实资金，适合策略回测--smart-sizing：按账户余额百分比（默认5%）动态调整仓位--vol-targeting：基于EWMA波动率动态缩放仓位，高波动降仓、低波动加仓
显著优点
1. 数据源权威：NOAA为美国国家气象局官方数据，Open-Meteo覆盖全球，预测精度有公开验证记录
2. 风控体系完善：
3. 测试友好：纸面模式与$SIM沙盒双重保障，新手可无风险验证策略
4. 透明可追踪：所有交易标记 sdk:weather，便于独立核算P&L
- 服务端自动止损（20%回撤）/止盈（50%价格）
- 客户端 safeguards：滑点检查（默认15%）、时间衰减（<2小时跳过）、flip-flop警告
- 波动率 targeting 将风险与仓位动态挂钩
潜在缺点与局限性
- 市场离散风险：温度桶（如"34-35°F"）为二元结果，预报误差1°F即可能全损，非连续收益曲线
- 流动性约束：Polymarket天气市场深度有限，大额仓位（>$2默认上限）易触发滑点保护导致无法成交
- 季节性与空窗期：冬季/夏季活跃，春秋季市场稀疏，可能出现"No weather markets found"
- 链上摩擦：需USDC.e（非原生USDC），新用户易因资产格式错误导致余额识别失败
- 外部钱包依赖：自托管私钥场景下，止损警报需agent在线监听，断线可能导致风控失效
适合人群
- 量化交易初学者：纸面模式降低试错成本
- 气象数据研究者：可将NOAA预测能力转化为市场alpha
- 事件驱动型交易员：熟悉Polymarket二元期权结构，能接受离散赔付
- 自动化策略开发者：SDK提供清晰的API与cron集成路径
常规风险
| 风险类型 | 描述 | 缓解措施 |
|---------|------|---------|
| 模型风险 | NOAA预测误差导致方向错误 | 分散多城市、启用vol-targeting降仓 |
| 执行风险 | 链上拥堵或滑点超限 | 调低`SIMMER_WEATHER_SLIPPAGE_MAX`、缩小单笔规模 |
| 资金风险 | USDC.e/native USDC混淆 | 确认合约地址 `0x2791...4174` |
| 运营风险 | 外部钱包模式下agent离线 | 切换managed wallet或保持agent持续运行 |
| 合规风险 | Polymarket地域限制（美国受限） | 用户自行确认司法辖区合规性 |