核心定位与功能架构
Vibe-Trading 是一套面向量化研究者与专业交易员的全栈金融研究基础设施，而非简单的数据查询工具。其架构围绕"研究-验证-执行"闭环设计，核心能力可分为四大支柱：
1. 多引擎回测体系（8 Engines）
支持中国A股、港股美股、印度股市、加密货币、中国期货、全球期货、外汇及期权八大市场，内置20个数据源自动降级机制。无需API密钥即可使用yfinance/stooq/OKX/AKShare等免费源，Tushare Token仅影响A股数据质量。回测引擎采用向量化实现，支持自定义信号引擎与成本模型（印度市场精确建模T+1、STT、印花税等）。
2. Alpha Zoo（460预构因子）
五大因子库一键交叉验证：微软Qlib的154个Alpha158、Kakushadze经典101公式化Alpha、国泰君安的191个短周期交易因子、学术经典10因子（Fama-French五因子+动量/反转等）及基本面4因子。每个因子附带元数据（LaTeX公式、适用 universe、预热期、所需字段），并通过AST purity gate与300行前瞻测试保障计算安全。
3. Shadow Account 旗舰闭环
创新性的交易复盘系统：解析券商CSV导出 → 行为诊断（处置效应、锚定、过度交易）→ 提取隐性规则 → 跨市场回测验证 → 生成HTML/PDF诊断报告 → 扫描当日匹配信号。解决"我知道自己亏但不知道为何亏"的痛点。
4. 多智能体研究团队（30 Presets）
基于LangChain的Swarm架构，预设投资委员会、全球股票台、加密货币台、宏观利率台等30支专业团队，支持bull/bear辩论、风险审查、因子研究→回测→审计的完整工作流。
显著优势
- 零门槛启动：港股/美股/加密核心功能无需任何API密钥，pip install后即完整可用
- 数据韧性：20源自动降级，单点故障不影响研究连续性
- 本土化深度：A股龙虎榜、北向资金、融资融券、大宗交易、股东户数、限售解禁等特有数据原生支持
- 行为金融学集成：罕见的交易日志分析+策略提取+归因报告完整链条
- 合规边界清晰：实盘连接器与IBKR官方MCP只读探针分离，写操作需显式授权
局限性与风险
- A股数据质量：无Tushare Token时依赖AKShare等爬虫源，存在字段缺失或延迟
- 印度实盘限制：Shoonya/Dhan连接器仅支持模拟盘+只读实盘，结构性禁止真实下单
- Swarm成本：run_swarm需OpenAI兼容API Key，大规模因子挖掘成本可能较高
- 学习曲线：86个skill文档、460个alpha元数据、8引擎配置参数需要一定上手时间
- 第三方依赖：券商连接器（富途、IBKR等）需本地客户端或OAuth授权，非纯云端方案
适用人群
- 量化研究员：因子挖掘、回测验证、学术复现
- 主观交易员：Shadow Account行为诊断与规则提取
- 多资产PM：跨市场（A/HK/US/加密/期货）组合构建
- 金融开发者：MCP协议集成，构建自有Agent工作流
安全风险评级说明
本工具本身为研究基础设施，风险主要来源于：
- 数据风险：爬虫源可能不稳定（已 mitigated by 多源降级）
- 执行风险：实盘连接器默认只读，写操作需显式配置，符合S级安全设计
- 模型风险：460个预构alpha经AST purity gate过滤，无任意代码执行风险
综合评估为S级（最高安全等级），但用户需注意：任何量化策略的"过拟合风险"是研究方法论问题，非工具安全缺陷。